para facilitarte las cosas dejaré por aquí mi vídeo para que lo puedas utilizar de referencia: https://www.youtube.com/watch?v=kdcwYJqo3oA
también, como recomendación antes de hacer nada lo mejor es que te vayas al vacío y te
aprendas el patrón de los ataques de Fury.

Bueno empecemos:
En el caso de Nero para hacer frente a este enemigo debes equiparte el Devil Breaker Gerbera (el de las ondas de choque), una vez equipado tienes que predecir mas o menos el momento exacto donde Fury te vaya a atacar y antes de recibir un solo hit, ejecuta la acción de Gerbera mientras pulsas las teclas de dirección, si lo haces en el momento justo te contará como un parry y Fury estará vulnerable.

Con Dante es muy simple solo debes usar el ataque acelerado de los Ninchakus de hielo, es decir le das al botón para marcar al enemigo mientras usas la tecla de dirección necesaria y le das al botón de atacar, con esto Dante hará un barrido hacia delante de una larga duración y básicamente es un parry asegurado y podrás atacar a Fury sin problemas.

Pero con Vergil solo tienes que utilizar la Mirage Edge no tiene mas misterio, cuando veas que te vaya a atacar, golpea de manera normal con la espada y como el primer hit que des hace 2 animaciones pues le vas a parar el ataque seguro.

Como podéis ver en mi vídeo Fury no es tan duro como aparenta al principio, solo tenemos que usar las herramientas que nos brinda el juego de manera correcta.
Espero que os sirva esta guía y mucha suerte^^.